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Totalmente de acuerdo con vuestra decisi贸n

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Buenos dias a todos. Mi opini贸n es que con el trading si se puede ganar dinero. Eso s铆鈥 No es para todo el mundo y como en toda actividad lo mas importante es tener una buena formaci贸n y no salirte de tu estrategia. Yo estoy en una escuela en la que veo los resultados de muchos compa帽eros que son rentables desde hace muchos meses. Eso si鈥 Hay muchos vende humos que se quieren aprovechar de la gente. El trading se trata en un 90% de controlar tus emociones y un 10% de un metodo claro y entrenado con patrones que cuando se presentan tienen un margen de acierto del 80%. Lo dif铆cil es no perder la cabeza y no aceptar ese 20% de Stops estadisticos. El trabajo para llegar a ser un trader rentable, a m铆 me ha hecho crecer y conocerme mucho como persona. Yo despues de 18meses entrenando no soy rentable pero se que muchos de mis compa帽eros hacen muy buenos n煤meros.

Para quien es?

Qu茅 significa una buena formaci贸n? Por qu茅 no debes salirte de tu estrategia? En qu茅 consiste esa estrategia?

Qu茅 se ense帽a en esa escuela? Cuanto dura la formaci贸n? Es practica o te贸rica? Si es te贸rica qu茅 reconocimientos tienen los profesores o c贸mo sab茅is que el conocimiento que os ense帽an es valido/aceptado/mainstream? Si es pr谩ctica qu茅 m茅ritos han alcanzado los profesores o qu茅 labores profesionales desempe帽an (ademas de dar clase)?

C贸mo de rentables son sus compa帽eros? Ser rentable muchos meses valida una estrategia? C贸mo diferenciar una estrategia exitosa a largo plazo de la suerte? El que invirti贸 en 2009 y se olvid贸 de su dinero lleva a帽os siendo rentable, es esta estrategia menos costosa (en tiempo, comisiones e impuestos) y m谩s rentable que la de sus compa帽eros?

C贸mo podemos diferenciar a un vende humos del que no lo es?

C贸mo sabe que tienen un 80%? C贸mo sabe que van a seguir teniendo un 80%? Como se explica te贸ricamente que ese patr贸n se repita a lo largo del tiempo? Hay alg煤n tipo de teor铆a que lo avale o se asemeja al hor贸scopo? O es algo que aun no se sabe explicar pero aun as铆 ocurre (a lo Hayek)? Cuando se da el patr贸n, son todos los patrones exactamente iguales? C贸mo sabe cu谩ntas ganancias debe realizar (cuando sale bien) o cu谩ntas perdidas debe soportar (cuando sale mal)? Es consciente de las discontinuidades de los precios a la hora de refugiarse en la seguridad de los stop?

Cree que a corto plazo el mercado es un juego de suma 0 y por tanto, no todos pueden ser rentables? O quiz谩 cree que la funci贸n del trader es hacer de dealer u ofrecer liquidez al inversor a largo plazo? Si este es el caso, por qu茅 no us谩is un modelo tipo Traynor o similar con cierto fundamento econ贸mico o ancla real (evitando el problema de recursividad que introduce mirar los precios para fijar los precios) ?

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Hola @Diego.
1: El trading a mi forma de ver, es para alguien que sea capaz de enfrentarse a s铆 mismo y no caer en que le dominen las emociones. Eso hay que querer entrenarlo.
2: En la formaci贸n que yo estoy, se opera precio y volumen y solo en futuros. Vemos distintos mercados y en todos la estrategia funciona igual. Se trata de 3 tipos de entrada que cada uno con la l贸gica del m茅todo acaba adaptando a s铆 mismo seg煤n la agresividad que tenga para operar o la capacidad para aguantar el precio cuando va a tu favor.
3: No hay que salirse de tu estrategia por disciplina鈥 Sino si que ser铆a una loter铆a. Todos probamos el metodo en simulado, asta que somos rentables durante unos meses. Funciona por que en el precio y en el volumen esta la esencia de los mercado y si sabes interpretarlo ves con que intensidad estan luchando la oferta y la demanda.
4: La formaci贸n son m谩s de 500 videos de teor铆a, mentor铆a y luego un canal de Telegram donde se analiza mercado por el profesor durante la ma帽ana y la tarde de todos los dias. El se encarga de ense帽arnos las entradas de los compa帽eros y as铆 aprendemos todos juntos.
5: los mentores son traders y adem谩s viven de la formaci贸n.
6: he podido comprobar que no es una loter铆a y que el metodo funciona muy bien. El gran trabajo es cuando pasas a real y no eres capaz de seguir las reglas igual que hac铆as en simulado. Ese es el gran trabajo personal que hay que hacer.
7: no creo que el trading sea eso que venden de que en una horita al dia ya esta el d铆a hecho. Se sufre mucho y hay que hecharle much铆simas horas, pero como todo trabajo o negocio las cosas no te las regalan.
8: Claro que esto es especular鈥 Pero en inversi贸n a largo plazo creo que todos estamos de acuerdo que lo mejor es no salirte de tu estrategia鈥 Lo mismo que en el trading o lo mismo que en un trabajo hay que seguir las reglas.

La verdad que no he podido estar por el foro estos meses, pero como comente en la quedada de Bcn, estoy dispuesto a abrir un hilo donde vaya colgando mis experiencias en el trading y mi evoluci贸n con toda sinceridad.
Tal vez podr铆a colgar alguna foto de mis entradas positivas o negativas y de las de fuera de metodo.
Y podemos discutir cualquier duda que tengamos鈥
Se que no es un canal de trading pero el saber no ocupa lugar.
Un Saludazo para todos鈥:smiley::smiley:

No s茅 si le茅is el hor贸scopo pero igual deber铆ais porque es muy 煤til. Funciona porque en el hor贸scopo est谩 la esencia de las personas y si sabes interpretarlo puedes estimar estadisticamente qu茅 personalidad tienen. La forma en que tu fecha de nacimiento influye en tu personalidad tiene que ver sobre todo con la cultura y las costumbres aunque tambi茅n con algunos fen贸menos f铆sicos. El factor probablemente m谩s importante es la relaci贸n de tu mes de nacimiento con el calendario y la organizaci贸n acad茅mica. As铆 por ejemplo, los nacidos en los 煤ltimos meses del a帽o tiene su primer contacto grupal en entornos de inferioridad f铆sica (son los m谩s peques en desarrollo) lo que tiende a afectar de una forma determinada en el desarrollo de su personalidad. Igualmente existen otros muchos factores tanto f铆sicos como culturales que pueden afectar en los primeros a帽os de desarrollo tendiendo a modelar con mayor frecuencia ciertos tipos de personalidades.

El p谩rrafo anterior es simplemente mi intento de pasar el test de turing ideol贸gico. No significa que yo crea en el hor贸scopo que, de hecho, no lo hago. M谩s bien creo, como en este tema, que el hor贸scopo es una mezcla de industria (gente ganando pasta), sesgo (mente dise帽ada para buscar patrones) y epifenomenos cognitivos (consuelo, alivio, control, esperanza, autoestima鈥).

En cualquier caso s铆 existe cierta argumentaci贸n con la que podr铆a salirme un fan谩tico del hor贸scopo y que me generar铆an ciertas ganas de analizar y debatir. Una argumentaci贸n basada en causalidades y explicaciones te贸ricas de cierto rigor. :point_down:

Aun as铆 estar铆a complicado pero por lo menos podr铆amos entendernos y llegar a conclusiones comunes utilizando la realidad como traductor.

Podr铆a empezar profundizando por aqu铆. :point_down:

Personalmente no me interesa demasiado la parte m谩s practica de sus m茅todos u operaciones, lo que s铆 leer铆a con inter茅s es esa disertaci贸n te贸rica y rigurosa sobre por qu茅 sus m茅todos funcionan.

A pesar de que el saber s铆 ocupa lugar (el tiempo empleado en aprender algo no se emplea en aprender otro algo -> m谩s vale aprender cosas 煤tiles), y de que tengo la firme intuici贸n de que el trading es una patra帽a (sin atribuirle a usted ninguna maldad); es un tema que est谩 ah铆 fuera y al que muchos van a terminar entrando. Y la verdad es que de los errores tambi茅n se aprende.

De hecho, soy de los que no solo no prohibir铆a los casinos al lado de institutos, sino que los fomentar铆a. Mejor liarla de joven con un impacto financiero (que no psicol贸gico) menor y que te sirva de vacuna vitalicia (es mi caso por cierto).

En cualquier caso hay que entender que nada de esto tiene que ver con las finanzas personales. Las finanzas personales consisten en realizar por un lado un ejercicio de introspecci贸n para concretar la estructura de nuestro pasivo (en qu茅 plazos/riesgos queremos consumir) y por otro un ejercicio de estimaci贸n de nuestro activo (plazos/riesgos de producci贸n/rentas) e intentar realizar las operaciones necesarias para que ambos (activo y pasivo) casen en tiempo y forma y la producci贸n llegue en el momento y con la seguridad con la que queremos consumir.

El trading no tiene absolutamente nada que ver con esto. No obtienes rentas pasivas, no es una forma de invertir (que machee/financie con tu consumo futuro). Y aunque funcionara seguir铆a sin serlo. Solo ser铆a un trabajo m谩s como cualquier otro que te ofrece un flujo de renta a cambio de tu tiempo.

Eso se da en casi todo en la vida. A mi me parece que se insiste tanto en este tema de coaching y autoayuda porque falta chicha por otro lado鈥 de hecho, le铆 hace tiempo este post de Paco Lodeiro: https://www.academiadeinversion.com/analisis-tecnico-no-funciona/

Jugar a la loter铆a con disciplina sigue siendo una loter铆a. Por ejemplo, comprar disciplinadamente el mismo numero que sali贸 en el ultimo sorteo.

Ser铆a interesante profundizar鈥

A los que seguro les funciona es a los que cobran tus 3 costes: profesores (tiempo), broker (comisiones) y Estado (impuestos). A usted no lo tengo tan claro. De nuevo, plant茅ese qu茅 es necesario qu茅 ocurra para validar o rechazar un m茅todo.

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No creo que fomentar la desinformaci贸n ayude a la gente a entender c贸mo funciona este tipo de inversi贸n. Pero si la decisi贸n ya est谩 tomada pues nada, suerte.

Qu茅 desinformaci贸n?

Respuesta corta: no

Respuesta larga:

El comercio de cualquier cosa puede ser rentable si aportas algo al mercado.

Lo m谩s f谩cil de aportar es tiempo de espera. Cuanto mayor sea el periodo de maduraci贸n de los activos (m谩s tiempo te est谩s comprometiendo a no consumir), mayor ser谩 ser la rentabilidad esperada.

Otra cosa que puedes aportar es conocimiento. Conoces mejor que el mercado alguna variable relevante y eres capaz de ajustar marginalmente mejor el precio del activo. Esto es m谩s f谩cil cuanto m谩s especifico sea el conocimiento (la oportunidad de la tienda de debajo de tu casa, los costes de la mina x鈥) y m谩s dif铆cil cuanto m谩s general (la demanda futura de petroleo, el pib mundial de este a帽o鈥).

Las divisas tienen periodo de maduraci贸n 0, son los activos m谩s l铆quidos que hay. No vas a aportar nada por ah铆 (de hecho su rentabilidad esperada es negativa).

Y son activos generalistas, toda la econom铆a los usa, conoce y valora. Extremadamente dif铆cil (si no imposible) mejorar el precio del mercado). En mi opini贸n, no creo tampoco que nunca conozca a nadie que aporte conocimiento en este 谩mbito. Quiz谩 podr铆a haber unas pocas personas hiperespecializadas en teor铆a monetaria que lo consigan. Pero no me cruzar茅 con ellas en un foro de internet, desde luego.

La mejor hip贸tesis: charlatanes vendiendo cursos

El consejo: al茅jate, y lim铆tate a aportar tiempo de espera para consumir.

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A esto me refiero :point_down:

Hola a todos,

Me gustar铆a compartir mi experiencia con el trading con el cual despu茅s de 6 a帽os puedo decir que me saco un dinero extra gracias a 茅l.

Hoy en d铆a hay sobre informaci贸n sobre el trading, y mucha gente que quiere sacar dinero a gente que cree que invirtiendo 1000鈧 se va hacer rico. Yo he realizado diferentes cursos y la verdad cada vez huyo m谩s del trading manual, en el que tienes que vencer tus emociones y Est谩s obligado a seguir tu plan de trading. Lo que en la mayor铆a de ocasiones implica dedicarte mucho tiempo a mirar gr谩ficos y buscar operaciones y caes en tentaciones de querer recuperar operaciones perdidas. Yo despu茅s de un a帽o de Backtesting y de trastear en demo he encontrado una estrategia que a mi me va bien, tengo unas eficiencias de entre el 60% y 70% de aciertos, pero lo que realmente da dinero es el trading autom谩tico con robots que superan las grandes crisis, y con los que gracias a ellos no tienes que estar delante del ordenador m谩s que para controlar que siguen los par谩metros marcados. Lo dif铆cil es encontrarlos.

Para mi solo le dedico un 10% de mi inversi贸n al trading por el alto riesgo que hay. De verdad, poca gente se puede hacer rica con el trading obeso implica invertir mucho capital y que por cada operaci贸n M谩ximo se deber铆a de arriesgar el 1% de la cuenta, as铆 que hacer cuentas.

En mi opini贸n, todo lo que sea un derivado del chartismo, an谩lisis t茅cnico y similar es directamente humo. Como el hor贸scopo, pseudociencia鈥

El tema de la inversi贸n cuantitativa/algor铆tmica quiz谩 no habr铆a que meterlo en el mismo saco. Pero:

  • No me parece un tema para el 99% de los inversores
  • Se presta mucho al humo
  • (desde mi ignorancia) tiene problemas de base insalvables (en lo que a predecir precios se refiere)

Respeto tu opini贸n. Supongo que para el 99% de los inversores de este foro no aporta valor. Lo 煤nico que quiero dejar claro es que el desconocimiento en ocasiones hace creer que todo puede ser humo, ya que el trading no se trata de predecir que har谩 el mercado, se trata de estad铆stica, de saber y conocer los mercados como se han comportado y como se comportan y tener un plan de trabajo con unas bases s贸lidas m谩s all谩 de intentar jugar a la ruleta rusa. De hecho hay traders institucionales.

Lo 煤nico que pretendo es compartir que como con todo hay que verificar por uno mismos las cosas, al igual que en este foro hay sugerencia de invierte aqu铆 o invierte all谩 cada uno deber铆a de revisar y valorar por s铆 mismos las sugerencias, ya que en muchas ocasiones no es ni blanco ni negro.

Que por cierto estoy encantado con este foro y gracias a ello me he lanzado a gestionar mejor mis finanzas personales.

2 ideas

Justo ayer me vi esta charla por recomendaci贸n de un amigo. Me encant贸, y no solo porque confirme algunas de mis ideas (chartismo humo), tambi茅n me lleva la contraria en otras muchas.

Me encanta el tema de sistemas pero reconozco que s茅 muy poco. Me parece divertido tratar el tema cuant desde ese enfoque m谩s abstracto, desde filosof铆a de la estad铆stica o as铆. Est谩s aplicando la estad铆stica bien cuando haces un backtest en un sistema din谩mico (que evoluciona/aprende) y recursivo (tu modelo afecta al sistema)? C贸mo puedes hacer un modelo sobre un sistema que contiene a tu propio modelo?

Por cierto que si alguien sabe lo que es 鈥渟istema ca贸tico de nivel 2鈥 que pase link que quiero ver c贸mo son el 1 y el 3 (min 13:23)

Quiz谩s primero de todo haya que dejar claro que un sistema de trading es un conjunto de reglas que especifican c贸mo operar en uno o en varios activos financieros con el objetivo de generar una rentabilidad positiva. Despu茅s ese sistema debes de testarlo en el pasado, y como en toda estad铆stica contra m谩s periodo de tiempo m谩s fiabilidad da, pero ello no quiere decir que funcione en el futuro, por ello una vez es fiable en el pasado m铆nimo deber铆a de probarse 6 meses en demo. Ah铆 te das cuenta si esa estrategia puede ser positiva y si vale la pena aplicarla. En el trading hay infinidad de indicadores y estrategias, el chartismo, para mi eso es como querer correr una carrera de f贸rmula uno con un 600, de otra 茅poca.

Me gustar铆a saber si inviertes en fondos de inversi贸n indexados. Porque lo haces? Como sabes que te va a dar una rentabilidad futura el que has escogido? Que estrategia sigues? Todas esas mismas preguntas tienen su respuesta tambi茅n en el trading.

Yo no estaba hablando de sistema en ese sentido. Sino en el sentido m谩s abstracto de teor铆a de sistemas. El mercado en su conjunto, interacciones entre partes鈥 e intentar modelar ese sistema para hacer predicciones sobre su evoluci贸n. El enfoque que comentas no me parece adecuado y creo que es usar mal la estad铆stica.

Lo segundo que comentas es muy interesante. Yo no invierto en indexados (solo tengo un fondo activo). Pero hay una diferencia clave entre el enfoque, digamos, t茅cnico y el fundamental. Como te comentaba arriba, si intentas modelizar un sistema en el que tu propio modelo pasa a formar parte del sistema (lo que ocurre cuando metes los precios como input) eso es, seg煤n parece comentar el hombre de la charla, un 鈥渟istema ca贸tico de nivel 2鈥. Me parece extremadamente dif铆cil (si no imposible) de resolver. En cambio si t煤 restringes el sistema a digamos la parte real, los fundamentos de las empresas, cu谩nto va a vender, c贸mo ser谩n sus costes, te est谩s quitando de un plumazo la recursividad.

Bueno comprendo tu punto de vista aunque no lo comparto. Yo soy m谩s practico, cuadrado, num茅rico, poder analizar un resultado m谩s que divagar y especular sobre algo abstracto. Cada uno tenemos la raz贸n seg煤n nuestro punto de vista y fundamento.

Lo que me intriga es porque crees que no uso bien la estad铆stica? En que te basas para decirlo? Me intriga el saberlo y poder tener un punto de vista que me haga evolucionar mi sistema.

Para una respuesta m谩s formada tendr谩s que esperar a que asiente un poco mis intuiciones (y encuentre alg煤n autor que hable sobre esto). Pero te doy una respuesta provisional. Un d铆a podr铆amos abrir un hilo sobre este tema (filosof铆a de la estad铆stica, aplicaci贸n, m茅todos objetivos, casos de uso inadecuado鈥) que me parece interesant铆simo.

De momento agrupo mi cr铆tica entorno al concepto de 鈥渇recuentismo鈥 aunque desconozco si estoy utilizando la terminolog铆a adecuada. Deja que te ponga un ejemplo.

Estoy plante谩ndome si invertir en un plan de pensiones concreto. Cojo todos los planes de pensiones pasados, los agrupo y calculo la rentabilidad media. Una mierda. Utilizo esa rentabilidad media como estimaci贸n de la rentabilidad futura del PP que estoy analizando. Error.

En el ejemplo hay varios puntos. Es m谩s flagrante es que he cogido un dataset totalmente absurdo porque la rentabilidad no depende del tipo de veh铆culo sino del subyacente. El tipo de veh铆culo pudo influir (por alguna raz贸n) en el subyacente, ok, pero no hay causalidad directa.

El fallo aqu铆 en mi opini贸n es que he cogido un conjunto de datos, los he considerado homog茅neos, y adem谩s he considerado que el PP que quiero analizar es una muestra random de mi conjunto de datos.

Lo anterior podria no ser un problema en sistemas no dinamicos, no s茅, procesos f铆sicos tipo lanzamiento de moneda, explosion de supernova鈥 si el sistema cambia, aprende, los eventos son dependientes de eventos pasados, no vale. El dataset no es homogeneo. No son eventos similares.

Adem谩s, si el sistema es complejo y peque帽as diferencias pueden ser amplificadas no linealmente, es mucho m谩s sencillo que los eventos parezcan homog茅neos cuando en realidad no lo son.

Y por ultimo, si los propios estudios estad铆sticos alteran el sistema, los eventos futuros no ser谩n de la misma clase que los pasados.

Comentaba esto con un amigo que se dedica a implementar basilea (regulaci贸n bancaria) haciendo la analog铆a entre este ejemplo y las medidas de precauci贸n de los bancos basadas en estudios frecuentistas (las hipotecas han ca铆do m谩s de un 5% cada x a帽os)
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Hola,

El problema es que no se debe de coger todos los planes de pensiones y hacer una estad铆stica. Si hablamos de Forex que es lo que me da una rentabilidad extra cada mes, solo se coge un par de divisas y se analiza ese par de divisas, aplicando la estrategia que quieres testear ya que porque vaya bien en un par no quiere decir que funcione en todos e incluso en los correlacionados. Lamento no poder expresarme mejor y entiendo Ena je si desconoces ese este mundo sea dif铆cil de entender, creer lo que digo. En fin, no quiero convencerte de nada, solo dejar claro que el trading es una inversi贸n de alto riesgo y con mucha volatilidad donde se puede generar unos ingresos extras, si como todo, sabes analizar bien en lo que inviertes. Al igual que entiendo que como yo la gente que compra acciones antes hace una valoraci贸n integral de la empresa as铆 como los 煤ltimos balances e infinidad de cosas m谩s, reconozco que estoy inici谩ndome en este aspecto, pero en el trading hacemos lo mismo. Respeto todas las opiniones, hasta los que dicen que la tierra es plana. Solo quiero que sea rec铆proco. Un buen fin de semana a todos y mi consejo, el que quiera sacarse un dinero extra de trading que sepa que es un camino muy largo y que antes de poner dinero en una cuenta real uno tiene que ser consistente y fiable en una cuenta demo! No os dej茅is enga帽ar por curso que prometen haceros millonarios y adem谩s esa gente no muestra sus cuentas auditadlas. :blush: