Hay bastantes datos y trabajos publicados que refutan esa afirmación.
@Zugas Como lectura fácil y bien estructurada te invito a que visites la guía bogleheads. Te dejo el link de la versión en español, que estoy segura que te servirán para aprender y llenar alguna de las lagunas y vaciar alguna de las dudas que tienes. En la guía podrás encontrar dos apartados con datos que muestra los datos de lo excepcional que es batir al índice, especialmente de manera reiterada en el largo plazo:
¿Por que invertir con fondos indexados? Por qué invertir con fondos indexados – Bogleheads® España
Contiene datos de diferentes organismos ampliamente reconocidos que refutan la a @Alejandro_Cabo .
¿Por que la gestión pasiva bate a la gestión activa? ¿Por qué la gestión pasiva bate a la gestión activa? – Bogleheads® España
En el ámbito español, podrías buscar el trabajo publicado por Indexa Capital: “Rendimiento de los Fondos de Gestión Indexada y Activa en España (2006-2020)”. Evalúalo considerando el sesgo de interés que puedan tener los miembros de Indexa, pero al final los datos son los datos.
Como investigación publicada y algo más especializada, podrías buscar uno de los varios trabajos de E.Fama en este sentido: Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns.
Dicho todo esto, bienvenido y recuerda que cada persona tiene su propio camino inversor. Como te ha dicho @Inversor_paciente, tendrás que formarte un poquito para no caer en el mismo error que personas anteriores a ti y para encontrar ese camino ya sea con fondos indexados, activos o cualquier otro producto que te dé tranquilidad+rentabilidad.
Espero que la información te haya dado algunos hilos de los que tirar!